Auf Bornholm stehen rund 14 historische Windmühlen — sowohl aus Holz als auch aus Stein. Sie zeugen von der langen landwirtschaftlichen Tradition der Insel und sind beliebte Fotomotive.
Die imposante holländische Windmühle in Årsdale ist die einzige Mühle Dänemarks, die seit ihrer Errichtung ununterbrochen in Betrieb ist. Sie steht im Fischerdorf an der Ostküste und wurde von ihren privaten Besitzern zu einer echten Touristenattraktion gemacht.
Bis heute wird hier Getreide gemahlen — das Mehl kann man in lokalen Geschäften kaufen. Die Eigentümer fertigen außerdem Souvenirs aus Bornholmer Granit. Ein Geschenkeladen bietet kulinarische Spezialitäten, Granitprodukte und Schmuck. Der Eintritt ins Museum ist kostenpflichtig.
Hoch über Gudhjem steht das Wahrzeichen der Stadt — eine stattliche holländische Windmühle mit herrlichem Blick über den Hafen und die Küste.
In Svaneke findet man eine elegante Holzmühle. In der Nähe steht ein markanter Turm, der von Jørn Utzon entworfen wurde — dem Architekten des berühmten Opernhauses in Sydney.